沪锡跨期套利核心是“多强空弱”，利用主力与次主力合约的价差波动获利。操作上分为三步：
一、 选合约：只盯流动性
组合：只做主力 vs 次主力（如 SN2401 对 SN2402），严禁碰流动性差的远月合约。
逻辑：沪锡非主力合约成交稀薄，滑点大，强行入场容易“进去出不来”。
二、 判方向：看库存与结构
正套（多近空远）：当低库存 + 现货升水（近月强于远月）时，价差大概率扩大。
反套（空近多远）：当高库存 + 现货贴水（近月弱于远月）时，价差大概率缩小。
季节性：1-4月旺季多近月，5-6月淡季空近月，但需结合当下库存验证。
三、 严风控：防“假震荡”
止损：必须设价差止损。沪锡易受缅甸/印尼政策突变成单边，一旦价差突破历史极值且不回归，立即砍仓。
仓位：单组套利占用保证金不低，建议轻仓，防止极端行情下保证金不足被强平。
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