当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
平仓盈亏就是在进行平仓交易的时候所产生的盈利与亏损的情况。
持仓盈亏与平仓盈亏相对,亦称账面盈亏或浮动盈亏,其是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。
平仓盈亏具体计算的时候=当日平仓盈亏+历史平仓盈亏
当日平仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]。倘若客户当日没有进行平仓交易,平仓盈亏为0。
历史平仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]。
持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=∑[(上一日结算价-当日结算价)×卖出历史持仓量]+∑[(当日结算价-上一日结算价)×买入历史持仓量]。
当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量。
举例说明:
某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则当日盈亏具体计算如下:
当日盈亏=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205点如果该合约的合约乘数为300元/点,则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。