上证50股指期权一个点20元。波动一个点的价值变动计算公式=合约乘数*最小变动价位，据交易所合约规定，上证50股指期权合约乘数为每点人民币100元，最小变动价位是0.2点，代入公式计算，上证50股指期权波动一个点就是20元。
上证50股指期权的合约条款与已上市的沪深300股指期权、中证1000股指期权基本一致，行权方式为欧式，合约类型为看涨期权、看跌期权，每日价格波动限值为上一交易日上证50指数收盘价的±10%，合约月份为当月、下两个月及随后的三个季月。
上证50股指期权，合约标的为上证50指数。上证50指数根据编制规则，以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场中规模大、流动性好的最具有代表性的50只证券作为样本，综合反映了上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。
上证50股指期权的标准合约规则：
合约标的物：上证50指数
报价单位：指数点
交易时间：9:30-11:30，13:00-15:00
最后交易日：合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延
到期日：同最后交易日
交割方式：现金交割
上市交易所：中国金融期货交易所
股指期权保证金的计算公式为：合约乘数×期权合约标的指数×行权价格×保证金比例。其中，合约乘数是期权合约的单位，期权合约标的指数是股指期货的标的指数，行权价格是期权合约规定的行权价格，保证金比例是交易所...
是。欧式期权即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。中证1000股指期权是在我国中国金融期货交易所上市的期权合约，合约乘数为每点人民币100元，最小变动价位0.2，每日价格最大波动限制为上一交易...
沪深300ETF期权和沪深300股指期权两种。沪深300ETF期权对应沪深300ETF指数基金，期权标的分别为华泰柏瑞沪深300ETF(沪市)和嘉实沪深300ETF(深市)，而沪深300股指期权对应沪深300股指期货。...
每个月的第3个星期五。股指期权交割日就是买卖双方结清交易的时间，在期货交易中，它是进行交割的最后日期。期权契约中约定的未来某一特定日期，期权交割日称为期满日或到期日，期权交割日此某一段期间亦即期权的存续...
1、合约标的类型不同：ETF期权为股票指数ETF，股指期权为股票指数；2、交割方式不同：ETF期权为实物交割，股指期权是现金交割；3、开户规定不同：股指期权开户时间短，ETF期权开户时间长；4、波动单位不同：股指期权...
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